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衍生性金融商品理論與實務

作者: 許誠洲
語言別: 繁體中文
出版社: 台灣金融研訓院
出版日期: 2010/02/11
版次: 初版一刷
類別: 財務金融類
ISBN 9789866370151
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:600元 或 60點
優惠價:9 折,540 元 或 54
*為服務讀者,本書特提供簡報資料,供讀者下載閱讀。
本書非測驗用書;若有報名衍生性金融測驗考生,請參考下方網址~

內容簡介

 
回顧這波金融危機的形成與每逢春夏之交的腸病毒肆虐似乎有幾許相似之處。首先,腸病毒的流行有週期性,國際金融危機也是在一段期間之後就會爆發;第二,腸病毒流行期間人體會自然產生抗體,然後疫情會逐漸冷卻,直到病毒產生變種後又再掀起另一波疫情。回想亞洲金融風暴之後,許多東南亞國家的金融機構與企業幾乎難以重返國際資本市場籌資,因為放款者學到教訓後變更內部授信機制,將信用風險做更嚴格的控管;美國次級房貸危機也給評等機構與投資者帶來巨大省思,評等機構改變評價模式,投資人不再單憑評等機構的報告作為投資衍生性金融商品的依據。這些投資與授信政策的調整就像抗體的產生,遺憾的是病毒會產生變種,衍生性金融商品的風險也會躲在一些正常交易之後,直到我們心防鬆懈之後,再次發動攻擊,而造成損失。
  眾所週知,對抗病毒沒有靈藥仙丹,只能靠自身抵抗力,下一波國際金融危機不知何時發生,但將再度試煉市場的應變能力,故當務之急便是增強金融危機抵抗力,第一步應從認識衍生性金融商品開始,包括其誕生背景、交易模式與評價方式,最後訂定完善的風險管理制度並有紀律的執行。「衍生性金融商品理論與實務」乙書正是瞭解該商品之最佳選擇,全書共計10章,內容涵蓋商品介紹;遠期市場、期貨市場、交換市場、選擇權市場之交易實務;信用衍生性金融商品、衍生性金融商品評價理論及風險管理、個案研討及相關法令規定,兼具理論及實用價值,為金融機構從事財務工程、金融交易、風險管理及投資部門相關人員、大專院校財金相關系所師生與對衍生性金融商品有興趣之投資大眾之極佳工具書。


 

目錄

第一章 商品介紹
 第一節 定義與類型
 第二節 衍生性金融商品的特性
 第三節 功能與特性
 第四節 本章結語
第二章 遠期市場交易實務
 第一節 遠期利率協定
 第二節 遠期外匯市場
 第三節 外匯換匯交易
 第四節 本章結語
第三章 期貨市場交易實務
 第一節 期貨市場概論
 第二節 外匯期貨
 第三節 利率期貨
 第四節 股價指數期貨
 第五節 本章結語
第四章 交換市場交易實務
 第一節 交換市場概論
 第二節 利率交換
 第三節 換匯換率
 第四節 特殊的金融交換
 第五節 本章結語
第五章 選擇權市場交易實務
 第一節 選擇權市場概論
 第二節 利率選擇權
 第三節 外匯選擇權
 第四節 股權選擇權
 第五節 選擇權的操作策略
 第六節 特殊的選擇權
 第七節 本章結語
第六章 信用衍生性金融商品
 第一節 基本類型
 第二節 信用交換
 第三節 合成式債權抵押憑證
 第四節 本章結語
第七章 衍生性金融商品評價理論
 第一節 遠期契約的評價理論
 第二節 交換契約的評價理論
 第三節 選擇權契約的評價理論
 第四節 本章結語
第八章 衍生性金融商品風險管理
 第一節 風險管理概論
 第二節 市場風險管理
 第三節 信用風險管理
 第四節 流動性風險管理
 第五節 作業風險管理
 第六節 法律風險管理
第九章 個案研討
 第一節 解讀「LTCM」的黑盒子
 第二節 恩隆破產週年的省思
 第三節 法國興業銀行的「中台交易員」
 第四節 衍生性金融商品的交易陷阱
第十章 相關法令規定
 銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項
 指定銀行應依說明採負面表列方式辦理衍生性外匯商品業務
 為避免客戶購買或投資衍生性外匯商品後產生紛爭之情形,銀行辦理前述業務時,應請客戶於載明產品及風險之商品契約書空白處,親自書寫已充分瞭解產品及風險並具簽
 辦理衍生性外匯商品時,客戶應書寫對於商品之瞭解及同意承擔風險等字樣,惟不包括遠期外匯交易、換匯交易、換匯換利及外幣利率交換等衍生性外匯商品

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