市場風險－現代風險衡量方法

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內容簡介

隨著衍生性金融商品以及金融創新的蓬勃發展，市場風險之衡量技術益形重要。有鑒於此，巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)在1996年將市場風險納入資本適足率之計算，並引進以風險值(VaR)為基礎之內部模型法(IMA)，從而使得風險值成為市場風險衡量之重要技術。然而，近年來學者們已逐漸發現傳統風險值方法之缺失，故開始引進更新穎的計量方法，例如連接函數(copula)，並發展出像是期望短缺(expected shortfall)這種更具理論基礎的一致性風險衡量指標(coherent risk measures)。
　　本書共計16章，以深入淺出之方式說明從基礎至進階各種市場風險衡量技術。包括：風險值的起源與發展；其他的風險衡量架構；不同估計方法的概述；無母數方法；參數法，包括波動度和相關係數的預測與極值方法；隨機（蒙地卡羅）法及其在市場風險衡量問題上的應用；風險拆解、映射轉換、壓力測試、回顧測試以及模型風險。
　　為使讀者能深入瞭解市場風險衡量之估算方法與相關議題，全書係以清晰而易於使用的風格撰寫而成，並且包含許多經過整理的範例。此書不僅適合風險衡量與管理的從業人員閱讀，亦可做為攻讀MBA、財務碩士、或財務管理、財務工程、風險管理和其他相關領域專業學程學生的參考書或教科書；此外，博士班學生與學術界人士亦可從中發掘出相關議題進行研究。因此，實為市場風險相關人員不可不讀的一本好書。

第一章風險值的興起
第二章財務風險之衡量
第三章市場風險衡量指標之估計簡介與概述
第四章無母數方法
第五章波動度、共變數和相關係數之預測
第六章參數法(I)
第七章參數法(II)：極值
第八章蒙地卡羅模擬法
第九章隨機風險衡量指標法之應用
第十章選擇權風險衡量指標之估計
第十一章增額和成分風險
第十二章將部位映射轉換到風險因子
第十三章壓力測試
第十四章流動性風險之估計
第十五章市場風險模型之回顧測試
第十六章模型風險

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