評價與風險模型-李宜豐教學筆記

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內容簡介

本序列書籍編撰方式乃結合CFA與FRM官方版本、Schweser教材、CFA Mock Exams、CFA Topic Tests、CFA Samples、FRM Handbook及FRM Practice Exams、…等等，經過摘要、編譯、再加上作者這十幾年來教學心得編著而成，絕對是華人學員參加CFA/FRM國際金融證照考試最佳輔助教材：
1. FRM Part I國際金融證照華人考生必讀書籍。
2. 深入淺出介紹介紹評價與風險模型基本知識。
3. 教你如何建立評價與風險模型。
4. 比較各種評價與風險模型的優缺點。
5. 教你如何應用各種評價與風險模型。
6. 評價與風險模型學生必備參考書籍。
7. 評價與風險模型實務必備寶典。

作者簡介
推薦序
自序
考綱索引

VRM-1 VaR模型量化波動率
VRM-2 VaR運作
VRM-3 金融風險衡量
VRM-4 二項式樹狀圖
VRM-5 布雷克-休爾-莫頓模型
VRM-6 希臘文字母
VRM-7 價格、折現因子及套利
VRM-8 即期利率、遠期利率及面額殖利率
VRM-9 報酬率、利差及殖利率
VRM-10 單因子風險衡量與避險
VRM-11 多因子風險衡量與避險
VRM-12 國家風險：決定因素、衡量及涵義
VRM-13 外部與內部評等
VRM-14 銀行資本結構
VRM-15 作業風險
VRM-16 壓力測試
VRM-17 健全壓力測試實務與監理原則

附錄
附錄A：標準常態分配累積機率
附錄B：另類標準常態分配累積機率
附錄C：名詞對照索引

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