FRM考題精選與中文精析

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內容簡介

彙整各科重要公式，重點提示，快速以自己的語言瞭解觀念邏輯，熟悉計算方法，開啟通過FULL FRM的大門！
本書之編成係以「考試取向」為宗旨。內容包含三大部分：
(1)各單元重要公式&重點提示整理：系統性整理重要公式，建立清楚觀念邏輯，以應付FRM考試；
(2)仿真模擬試題：精心收錄450題英文模擬試題，協助考生熟悉英文題型與相關專有名詞；

(3)中文翻譯及解析：觀念邏輯在自己的母語環境下最容易吸收與建立。

第一章　風險管理基本概念
第一節　風險管理
第二節　效率投資組合
第三節　CAPM 資產定價模型
第四節　套利定價模型
第五節　應用CAPM衡量投資績效
第六節　企業風險管理

第二章　風險管理數量化工具
第一節　機率論
第二節　統計學
第三節　單變數迴歸分析：假設檢定與信賴區間
第四節　多變數迴歸分析
第五節　離散機率分配與連續機率分配
第六節　蒙地卡羅模擬與其他模擬法
第七節　波動度與相關係數估計

第三章　市場風險管理
第一節　期貨市場
第二節　期貨避險
第三節　利率與債券報價
第四節　期貨理論價格
第五節　利率期貨
第六節　交換市場
第七節　股票選擇權特性
第八節　選擇權交易策略
第九節　商品期貨與現貨市場
第十節　商品期貨與遠期契約
第十一節　匯率風險

第四章　風險值的衡量
第一節　債券價格與折現因子
第二節　債券價格，即期利率，遠期利率
第三節　單因子價格敏感度
第四節　二元樹
第五節　Black-Scholes-Merton Model
第六節　The Greek Letters
第七節　金融風險衡量方式
第八節　風險值
第九節　營運風險
第十節　應用VaR衡量營運風險
第十一節　壓力測試
第十二節　外部與內部評等
第十三節　貸款資產組合與預期損失

模擬試題
FRM Simulation EX1
FRM Simulation EX2

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