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市場風險-現代風險衡量方法

作者: 凱文.登 (Kevin Dowd )
譯者: 林劭杰
語言別: 繁體中文
出版社: 台灣金融研訓院
出版日期: 2008/09/11
版次: 初版一刷
類別: 風險管理類
ISBN 9789866896606
讀者評鑑: ImgEvaluation
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內容簡介

隨著衍生性金融商品以及金融創新的蓬勃發展,市場風險之衡量技術益形重要。有鑒於此,巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)在1996年將市場風險納入資本適足率之計算,並引進以風險值(VaR)為基礎之內部模型法(IMA),從而使得風險值成為市場風險衡量之重要技術。然而,近年來學者們已逐漸發現傳統風險值方法之缺失,故開始引進更新穎的計量方法,例如連接函數(copula),並發展出像是期望短缺(expected shortfall)這種更具理論基礎的一致性風險衡量指標(coherent risk measures)。
  本書共計16章,以深入淺出之方式說明從基礎至進階各種市場風險衡量技術。包括:風險值的起源與發展;其他的風險衡量架構;不同估計方法的概述;無母數方法;參數法,包括波動度和相關係數的預測與極值方法;隨機(蒙地卡羅)法及其在市場風險衡量問題上的應用;風險拆解、映射轉換、壓力測試、回顧測試以及模型風險。
  為使讀者能深入瞭解市場風險衡量之估算方法與相關議題,全書係以清晰而易於使用的風格撰寫而成,並且包含許多經過整理的範例。此書不僅適合風險衡量與管理的從業人員閱讀,亦可做為攻讀MBA、財務碩士、或財務管理、財務工程、風險管理和其他相關領域專業學程學生的參考書或教科書;此外,博士班學生與學術界人士亦可從中發掘出相關議題進行研究。因此,實為市場風險相關人員不可不讀的一本好書。

目錄

第一章風險值的興起
第二章財務風險之衡量
第三章市場風險衡量指標之估計簡介與概述
第四章無母數方法
第五章波動度、共變數和相關係數之預測
第六章參數法(I)
第七章參數法(II):極值
第八章蒙地卡羅模擬法
第九章隨機風險衡量指標法之應用
第十章選擇權風險衡量指標之估計
第十一章增額和成分風險
第十二章將部位映射轉換到風險因子
第十三章壓力測試
第十四章流動性風險之估計
第十五章市場風險模型之回顧測試
第十六章模型風險

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