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期貨與選擇權原理

作者: 陳威光
語言別: 繁體中文
出版社: 新陸書局
出版日期: 2015/07/28
類別: 期貨選擇權
ISBN 9789865761486
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:480元 或 48點
優惠價:95 折,456 元 或 45

內容簡介

作者簡介

陳威光

  現職
  政治大學金融學系教授

  學歷
  紐約州立大學經濟學博士(主修財務金融)

  經歷
  •彰化銀行行員
  •電腦公司銷售工程師
  •台灣經濟研究院初級助理研究員
  •成功大學會計研究所財務組副教授
  •政治大學金融學系副教授
  •FRM證照(金融風險管理師)

  研究興趣
  •財務工程
  •衍生性商品
  •金融風險管理

  教授課程
  •選擇權
  •衍生性商品
  •金融風險管理
  •新金融商品個案分析
  •金融市場

目錄

第一章 衍生性商品導論
第一節 衍生性商品:避險或製造風險

第二節 衍生性商品的定義與種類
第三節 衍生性商品的特性及功能
第四節 全球衍生性商品交易概況
實務專欄:人寫錯字不能怪筆,金融海嘯不能全怪罪衍生性商品

第二章 選擇權導論
第一節 選擇權的發展沿革
第二節 選擇權專有名詞介紹
第三節 選擇權日常生活實例
第四節 結合選擇權的產品實例
第五節 結構型商品與財務工程
實務專欄:投資型外幣存款—一種結合存款與選擇權的創新商品

第三章 選擇權的價格及範圍
第一節 選擇權到期時的價值
第二節 選擇權的內含價值與時間價值
第三節 影響選擇權價格的因素
第四節 買權及賣權價格範圍
實務專欄:茂矽公司發行臺灣第一檔股價指數連動公司債

第四章 買權賣權等價關係
第一節 買權賣權等價關係
第二節 等價關係的解析
第三節 等價關係的推導
第四節 等價理論與證券的複製
實務專欄:保本基金—基金與選擇權結合的商品

第五章 Black-Scholes 選擇權定價公式
第一節 B-S 買權公式
第二節 B-S 公式的解析
第三節 B-S 公式中的變數
第四節 變數改變對選擇權價格的影響
第五節 隱含波動度與笑狀波幅
第六節 波動度指數VIX
實務專欄:修斯和莫頓研究選擇權的定價方法獲得1997 年諾貝爾經濟學獎

第六章 選擇權的交易策略
第一節 單一策略
第二節 避險策略
第三節 組合策略
第四節 價差策略
第五節 合成策略
第六節 套利策略
第七節 波動度交易策略
實務專欄:兩位選擇權大師創立的LTCM 公司倒閉案件

第七章 股價指數選擇權與外匯選擇權
第一節 股價指數選擇權介紹
第二節 股價指數選擇權的功能和價格
第三節 外匯選擇權介紹
第四節 台指選擇權市場
第五節 認購權證與認售權證
實務專欄:企業操作外匯選擇權造成巨額損失

第八章 期貨導論
第一節 期貨的發展沿革
第二節 全球主要期貨商品概況
第三節 期貨契約的種類
第四節 期貨專有名詞介紹
實務專欄:波動度期貨:另一種避險工具

第九章 期貨的定價
第一節 持有成本理論
第二節 持有成本理論的修正 226
第三節 預期理論
第四節 基差和價差
實務專欄:台指期貨轉逆價差操作宜審慎

第10章 期貨的交易策略
第一節 投機策略
第二節 避險策略
第三節 最適期貨避險數量
第四節 價差策略
第五節 套利策略
實務專欄:避險基金將會是下一個金融風暴的主角嗎?

第11章 股價指數期貨
第一節 股價指數期貨介紹
第二節 股價指數期貨的應用及價格
第三節 股價指數期貨造成的災難
第四節 台灣期貨市場
實務專欄:外資台指期貨未平倉淨空單驟增台股賣壓沉重

第12章 外匯期貨與利率期貨
第一節 外匯期貨介紹
第二節 外匯期貨的應用及價格
第三節 利率期貨介紹
第四節 利率期貨的價格
實務專欄:台灣期貨交易所在2015 年7 月推出人民幣期貨商品

第13章 遠期契約
第一節 遠期契約介紹
第二節 遠期外匯的功能及價格
第三節 無本金交割遠期外匯
第四節 遠期利率協定
實務專欄:人民幣走弱,企業操作“目標可贖回遠期外匯”損失慘重

第14章 交換契約
第一節 交換契約介紹
第二節 利率交換
第三節 貨幣交換
第四節 商品交換
第五節 權益交換
第六節 信用違約交換
實務專欄:CDS、CDO 被認為是2008 年金融海嘯的幫兇

第15章 二項式及蒙地卡羅定價法
第一節 二項式定價法
第二節 二項式兩期定價法
第三節 二項式美式選擇權定價法
第四節 蒙地卡羅定價法
第五節 二項式及蒙地卡羅法實例
實務專欄:蒙地卡羅模擬法名稱的由來

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