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進階
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量子盤感

作者: 潘建廷
語言別: 繁體中文
出版社: 寰宇出版社
出版日期: 2013/01/13
類別: 教科書-投資學
ISBN 9789866320514
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:480元 或 48點
優惠價:9 折,432 元 或 43

內容簡介

當球員哈利遇上裁判莎利?

  進化,是對市場的充分注解。這兩個字包含著許多的同義詞,競爭、賽局、求生、基因繁衍、動態遞迴、混沌、非線性,應該再算上量子。這些同義詞都有著共通的性質,就是隨時間不停地變化,但並不只是『唯一的不變是無常』這種近乎文字遊戲式的結論。變化只是走勢的表象,我們想知道的是,究竟什麼因素驅動著這些變化,而在變化的萬花筒背後,兩個鏡子之間轉動的無限輪迴,深層不變的本質能夠掌握嗎?

  研判趨勢時可以運用金融財經知識,解析走勢時可以使用數學物理技術,那麼到底有效的手段是金融財經,還是數學物理?是基本分析還是技術分析?市場各路專才齊聚一堂,競爭之下為著生存,一切的手段都在學習進步從不間斷,而競爭使得所有的表面規律都不存在,任何的線性知識,都會立即被市場吞噬。這個簡單的價格上下遊戲,大家都在比腦力、比態度、比心理、比技術、比眼光、比膽識,無一不在競賽。我們分析的其實不是市場走勢,真正要分析的是,那些挾著精良工具以及優勢資訊,想在你口袋裡贏錢的競爭對手。

  歷史走勢圖,讓人練就一身踢毽子的好功夫,然後就摸索著下場踢足球,不只是要看著那顆球,還要身兼裁判;不但要對付競爭者,同時還對付著自己。除了要辛苦地跟上參賽選手們的步伐,還要頂住場外專家喊著球不是這麼踢的壓力,矛盾堅持著主觀上自認客觀超然的心理狀態,在一片混戰當中才能學習到,要如何地看懂比賽。不管我們是否知道或做得好不好,我們都同時在做著觀眾兼球員又兼裁判的事情,市場參與者的多重角色扮演,正意味著走勢複雜進化的宿命。

  競逐走勢與各路英雄一較高下,有如挑戰逍遙派1設下的珍瓏棋局,不知不覺就會牽動自身業障,被放不下的成見執著蒙蔽住心智,一不小心就隨外魔擺佈,或者被走勢所帶領的笛聲給迷惑住,跟著眾人的後頭前進卻不知去往何方。在金錢遊戲的眾人競逐過程中,參賽者們使出渾身解數,致力於各種工具發展競賽,道先高完一尺之後,魔又再去高一丈,陷入無盡的策略迴圈中,使得市場就像貓兒玩著自己尾巴一樣,這自作自受有如誘餌般的走勢萬花筒,是結果也是原因。

  脫離策略輪迴的方法或許深奧卻也簡單,大象無形,其實追逐解決方法的纏鬥本身就是問題的根源。因此,既然無法穿越想穿越無明的無明,不如無為而治使得無明失去其根本意義,而或許看似最笨的方法,就是從眾人被蒙蔽的眼前溜走。虛竹2胡亂在迷宮般互相牽制的棋盤上,自填了一氣,結果原本糾葛執著的局面竟豁然開朗,成就出極少數人才能獲得的最佳策略。

  接下來的討論,是針對股票市場,而非商品期貨市場,因為在籌碼現貨的性質上,兩者差異頗大。股票市場籌碼接近有限而不滅,供需上是籌碼換手;商品期貨市場籌碼並不是有限而不滅的性質,供需上是供應方生產,消費方消耗,所以在籌碼遊戲所構成的走勢互動本質上,以下的探討並不能全數通用。例如本書並不完全認同海龜交易或其他類似遵循方向的理念,但這樣的觀點也僅限於股票市場,事實上海龜的原創,也是以商品交易期貨市場為主。

  《量價進化論》出版後,我這裡所接獲的讀者問題,大部分集中在兩件事情上,一個是平衡點軌跡,第二是『理性抱抱論』是什麼。本書經由說明走勢的量子性質、籌碼企圖對應波函數的機率詮釋,進一步申論平衡點軌跡的量子意涵。為求解走勢的薛丁格方程式,我們探討量價賽局的性質,希望能將理性抱抱論的基本理念,更完整地呈現給讀者。

  以下故事是個人在開發混沌模擬交易引擎時,遇上一連串的難題,為解決問題時所得到的實驗結果。引擎本身屬個人用途,經評估可以開放而不至於使得方法失效的部分,會使用於多空量能儀後續版本的強化。

  本書將從實務上一開始就會遇到的問題出發,接著闡述理論、最後凝固結論。對了,當球員哈利遇上裁判莎莉,參與者與觀察者,兩者基因合為一體後,結果是不斷自我組織生出進化的。

  市場進化是財富間競爭的必然結果,而量價走勢則是完成整個進化的過程。

目錄

推薦序(1) 永豐期貨副總 廖祿民
推薦序(2)  銘傳大學財務金融學系助理教授 許智翔
前言 當球員哈利遇上裁判莎利? 

Phase.I 欲練神功 先捨多空 
I.1 交易決定的根本蹺蹺板 
I.2 在指縫間消失的技術聖杯 
I.3 混沌模擬動態賽局 
I.4 演算法交易的有趣發展 
I.5 既順勢又擺盪 
I.6 方向對錯不是問題 問題就是『方向』 

Phase.II 走勢的方向是錯覺 
II.1 走勢運行在趨勢的框架中 
II.2 因果業障 認真就輸了 
II.3 籌碼二項式震盪形塑出波浪理論幻象 
II.4 未來背後的手指頭 
II.5 哥本哈根詮釋 
II.6 只有傾向 也只需要傾向 

Phase.III 閃電般的釋放路徑 
III.1 追逐走勢的後果 
III.2 方向、速度、幅度 
III.3 隨機或非隨機 
III.4 波粒二象性+『又上又下』的疊加態 
III.5 薛丁格之囚徒困境 

Phase.IV 理性抱抱論的量子觀點 
IV.1 量價賽局性質 
IV.2 物競天擇 
IV.3 二維量價碎形 消耗也是累積 
IV.4 貪婪、恐懼、生存 
IV.5 抱抱留下的痕跡 

Phase.V 珍瓏棋局 自填一氣 
V.1 蛇女梅杜莎之眼 
V.2 魔鏡魔鏡 哪裡是最好的位置 
V.3 能階的Resolution 多空的畢式和弦 
V.4 傾聽「她」的內在氛圍 
V.5 技術型的價值投資

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