| 課程名稱 | 授課大綱 | 時數 |
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VaR 概要與市場模型
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Case1：單一資產Var計算
Case2：六種資產Var計算
Case3：市場模型參數估計
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3
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Diagonal Model 與期貨部位
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Case4：五種資產Diagonal Model應用
Case5：合併期貨部位之Var
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3
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選擇權部位
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Case6：合併選擇權部位之Var(Delta Method)
Case7：合併選擇權部位之Var(Delta Gamma Method)
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2
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Monte Carlo Simulation
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Case8:Single Asset Process Simulation
Case9:Multiple Asset Process Simulation
Case10:Monte Carlo Var
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3
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Term Structure of Interest Rate
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Case11:收益曲線的描繪
Case12:Bootstrapping Method
Case13:Covariance Matrix
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3
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Cash Flow Mapping
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Case14:Mapping Cash Flows(一)
Case15:Mapping Cash Flows(二)
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2
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利率衍生性商品的處理
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Case16:Bond Futures
Case17:FRA, IRS
Case18:IRO, Bond OPtion
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4
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外匯產品VaR的計算
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Case19:FX Var
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1
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Risk Budgeting and Risk Control
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1.Var概念與公司資本要求
2.交易額度與控管
3.風險調整的績效之衡量
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4
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| 合計25小時 |