市場風險內部模型法規範原理與趨勢研習班(第2期)

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課程代號： RM30025

上課地區：北區

上課時數： 6小時

起迄日期： 2019/03/09~2019/03/09

定價：6,000元

點數價：540點( 相當於現金5,400元，約9折 ) 購買點數

本課程網路報名已截止

因應巴塞爾協定修改趨勢，第一支柱風險性資產額將透過更精細的統計方法來量化計算，以達到資產暴險額的可比較性原則。我國金管會對於銀行的風險管理規範乃以巴塞爾協定為準則修訂，為配合未來法規發展，協助國內相關風險管理人員提升風險管理之計量能力，特別推出本課程。

週六全天(9:10-17:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)

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台北市中正區羅斯福路三段62號

高級課程

課程名稱	授課大綱	時數
市場風險內部模型法規範原理與趨勢	1.內部模型法導引 2.風險值的統計原理 3.變異數-共變異數法、歷模擬法和蒙地卡羅模擬法原理 4.三大方法比較與量化分析 5.預期損失(Expected Loss)與未來內部模型法發展	6
合計6小時

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