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銀行簿利率風險與資產負債管理應用實作初階班(第2期)
課程代號 : 12214
上課地區 : 北區
上課時數 : 20小時
起迄日期 : 2020/01/03~2020/01/17
定價:20,000
點數價:1,800( 相當於現金18,000元 ,約9折 ) 購買點數
本課程網路報名已截止
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國際清算銀行的巴塞爾銀行監督管理委員會於2016年4月公布新版銀行簿利率風險(IRRBB)新標準,對於利率風險管理要求有許多重大改變,包含銀行需同時以盈餘與經濟價值觀點兩項衡量指標表達風險胃納量。銀行如何落實IRRBB要求,具高度挑戰性。本課程結合財務理論知識與講師ALM系統開發經驗,依據IRRBB新標準提供一套計量模型與演算法實作方法,期望協助學員了解因應IRRBB要求,將所學應用於實務工作中。
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1.本課程講師從事財務技術工作20年以上資歷,曾在銀行內部帶領研發團隊,成功開發ALM系統,此系統應用於不動產放款提前還款模型與活期存款提領模型,計算淨利息收入(NII)、淨值經濟價值(EVE)及進行隨機利率程序的動態模擬。
2.本課程採電腦實機操作教學,提供Excel 試算表作為實務演練工具,學員可攜回使用。
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平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
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董夢雲 講師 相關課程
台灣金融研訓院2020菁英講座
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台北市中正區羅斯福路三段62號
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初級課程
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1.各金融機構〈含金控、銀行、保險等〉資產負債管理相關部門之主管及規劃人員;
2.各金融機構〈含金控、銀行、保險等〉資訊人員、風險管理模型建構人員及稽核人員;
3.想了解最新財務技術及精進自身能力者。
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實際上課日期:1/3、10、17,前二天上7小時、第三天6小時
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課程名稱授課大綱時數
銀行資產負債表與風險管理全貌 一、銀行的風險來源
二、Basel的風險管理架構
1
盈餘觀點下的利率風險 一、盈餘觀點的利率風險衡量
二、利率期限結構(實作範例)
三、浮動利率的推導(實作範例)
7
經濟價值觀點下的利率風險 一、經濟價值觀點的利率風險衡量
二、信用風險利率價差的推導(實作範例)
三、放款現值的計算(實作範例)
四、存款現值的計算(實作範例)
7
流動性風險的管理 一、流動性風險評估
二、LCR的計算與預測(實作範例)
三、NSFR的計算
5
合計20小時
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