議程 09:30~09:35 致歡迎詞 09:35~10:20 原始保證金介紹: IM & VM ‧Collaterals ‧Variation Margin (VM) ‧MPoR and the reason for IM ‧Differences between IM & VM ‧Different approaches to compute VaR/IM ‧Bilateral IM & SIMM 10:25~11:10 標準原始保證金模型方法論 ‧Motivations: less dispute/ discrepancies ‧Sensitivity based ‧Hierarchy of product classes, risk factor and buckets 11:15~12:00 標準原始保證金輸入值 ‧Input format (CRIF) ‧Some examples of CRIF: ‧Pre-processing of sensitivities to CRIF 13:00~14:00 標準原始保證金模型範例演練 ‧Calculate & compare SIMM against schedule IM on ‧IR trades examples ‧Credit ‧Portfolio example 14:00~15:00 原始保證金的影響 ‧Seniority of derivative creditors ‧Capital Requirements ‧Collateral Management ‧Funding cost of IM (MVA) 15:00~16:00 保證金估計調整: MVA & xVA ‧Derivatives Valuation after the financial crisis and XVA ‧Margin Requirement reduces CVA and FVA but it requires ‧Issues in computing MVA ‧MVA Challenges 16:00~16:30 總結與Q&A
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險－現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理－新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理