目的 債券為資產配置中不可或缺的重要工具之一,為協助國內金融機構及工商企業財務人員了解國際債券投資之法人投資思考邏輯及實際應用分析,特邀實務經驗豐富之講座,從經濟數據分析、財務報表應用、債券結構與評價等面向做深入淺出之探討。
特色 在央行猛升息的循環中,債券投資成為市場熱門話題,從跨國法人到投資公司,皆大手筆搶進固定收益市場。債券交易門道在哪? 就由具有法人操盤經驗及固定收益商品銷售經驗的國泰世華銀行交易室主管 郭振茂(Amao Kuo) 來領進門,以資產負債表的概念,帶您走入固定收益商品的領域
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 經濟直覺下的債券投資 一、認識殖利率曲線(Par /Spot / Forward)二、收益率影響因子三、Duration / Convexity的解讀與應用四、可贖回債券(Callable Bond)分析六、何謂利差-點線面的應用七、讀懂Term Sheet八、外匯避險 ( FX Swap / NDF) 3 公司債投資 一、解讀利差與違約率二、違約機率模型解析三、信用分析要點四、企業籌資的思考五、中國境外債券結構分析: Keepwell / Guanrantee / SBLC六、公司混合債券分析( Corporate Hybrid )七、經濟直覺下的資本結構 3 金融債投資 一、金融債信用分析要點二、Basel III /TLAC / MREL沿革、介紹與資本規定三、各國監管機關資本新要求四、應急可轉債 ( CoCo)介紹、評價 3 證券化商品與特殊目的個體(SPV)債券投資 一、何謂證券化商品二、三房(GNMA , FNMA , FHLMC)房貸證券化商品與交易實務: Agency MBS / CMO三、CDO 與 CLO介紹四、特殊目的個體債券案例分享 3 合計12小時
外匯及衍生性金融商品法規彙編 實用企業融資規劃策略 期貨與選擇權操作實務與技巧 權證好好玩—投資人必須瞭解的投資工具 金融工廠 次貸風暴下的省思-解開CDS及CDO密碼 衍生性金融商品百問 衍生性金融商品理論與實務 期貨市場200問 信用衍生性金融商品 選擇權入門10堂課