目的 市場不確定性因素持續升溫,收益率曲線倒掛、市場波動性加劇等,導致金融機構面臨實體經濟與金融資產價格間的錯位,系統性風險隱隱若現,本活動特別邀請來自歐盟資深金融專家從資產負債管理的觀點,詳細剖析全球金融市場當前關鍵風險點、BASEL IV最新趨勢,以及因應全球風險局勢升高,未來銀行資產負債管理(不論是風險衡量、壓力測試等)需要有哪些新的做法
※金融監督管理委員會、中央銀行及財政部等主管機關代表 ※金融業相關公會及周邊單位負責人及相關主管 ※各金融機構國際金融、策略發展、金融商品交易與設計、財務管理、資本市場、風險管理、法令遵循、內部稽核等相關部門主管及從業人員
議程 09:00~10:30 系統性風險風暴再現?-長、短期殖利率曲線、QEs退場影響、避險策略 10:30~12:00 銀行業下一階段所面臨的流動性及市場性風險-ALM工具、波動性指標 13:00~15:00 運用最新ALM工具提升風險管理-經濟價值、壓力測試、敏感性分析 15:00~17:00 銀行業風險監管框架未來將如何演變- Basel IV資本計提及緩衝區規範
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險-現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理-新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理