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銀行簿利率風險與資產負債管理應用實作

舉辦目的

國際清算銀行的巴塞爾銀行監督管理委員會於2016年4月公布新版的銀行簿利率風險(IRRBB)新標準,對於利率風險管理要求有許多重大改變,例如,銀行需同時以盈餘與經濟價值觀點兩項衡量指標表達風險胃納量,這些指標需要在各種廣泛且適當範圍的利率震盪及壓力情境下來衡量;此外,客戶行為選擇權對於銀行存、放款等產品契約現金流量的改變,必須加以謹慎考量。

銀行如何落實IRRBB的要求,具高度挑戰性。本課程結合財務理論知識與講師ALM系統開發經驗,依據IRRBB新標準提供一套計量模型與演算法實作方法,期望協助學員了解因應IRRBB要求,將所學應用於實務工作中。

課程特色

  • 本課程採電腦實機操作教學,使學員掌握實作運用。
  • 結合財務理論知識與講師ALM系統開發經驗,依據IRRBB新標準提供一套計量模型與演算法實作方法。

課程地點

台北市羅斯福路三段62號,院本部

課程內容與時間

課程名稱 舉辦時間 課程內容 線上報名
銀行簿利率風險與資產負債管理應用實作初階班 109年1月3、10、17日
每週五 09:10-17:00
  • 銀行資產負債表與風險管理全貌
  • 盈餘觀點下的利率風險
  • 經濟價值觀點下的利率風險
  • 流動性風險的管理
前往報名
銀行簿利率風險與資產負債管理應用實作進階班 109年1月21、2月4、6日
週二、四09:10-17:00
  • 動態利率風險管理與應用實作
  • 選擇權性質產品的處理
  • 衍生商品的使用與處理
前往報名
銀行簿利率風險與資產負債管理應用實作 套裝課程
  • 初階班+進階班
套裝報名
※ 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。

講座介紹

董夢雲 講座


  • 現職:台灣金融研訓院特約講座,昀騰金融科技技術長
  • 經歷:曾任永豐商業銀行結構商品開發部副總經理、永豐金控風管處處長、中華開發金控風管處處長、凱基證券風管部主管、中信銀交易室研發科主管
  • 專長:財務工程、交易策略研發,結構型商品設計與避險、系統開發、風險管理理論與實務、GPU程式設計、CUDA、OpenCL、C#、C++/C。

參加費用

  • 每人每課程新台幣20,000元整
  • 點數優惠:以愛學習點數報名,每班享9折點數優惠
  • 團報優惠:3-5人學費9折優惠,6-10人提供學費85折優惠,11人以上提供學費8折優惠
  • 套裝優惠:於12/3前,同時報名初階+進階班者,享8折優惠,優惠價$32,000

報名方式

自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。