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銀行簿利率風險與資產負債管理應用實作

舉辦目的

國際清算銀行的巴塞爾銀行監督管理委員會於2016年4月公布新版的銀行簿利率風險(IRRBB)新標準,對於利率風險管理要求有許多重大改變,例如,銀行需同時以盈餘與經濟價值觀點兩項衡量指標表達風險胃納量,這些指標需要在各種廣泛且適當範圍的利率震盪及壓力情境下來衡量;此外,客戶行為選擇權對於銀行存、放款等產品契約現金流量的改變,必須加以謹慎考量。

銀行如何落實IRRBB的要求,具高度挑戰性。本課程結合財務理論知識與講師ALM系統開發經驗,依據IRRBB新標準提供一套計量模型與演算法實作方法,期望協助學員了解因應IRRBB要求,將所學應用於實務工作中。

課程特色

  • 本課程講師從事財務技術工作20年以上資歷,曾在銀行內部帶領研發團隊,成功開發ALM系統,此系統應用於不動產放款提前還款模型與活期存款提領模型,計算淨利息收入(NII)、淨值經濟價值(EVE)及進行隨機利率程序的動態模擬。
  • 本課程採電腦實機操作教學,提供Excel 試算表作為實務演練工具,學員可攜回使用。

課程等級

涵蓋基礎與進階課程

課程日期

  • 初階班:108年7月2、11、12日,週二四五,9:10-16:00,共18小時。
  • 進階班:108年7月22至29日,週一三,9:10-16:00,共18小時。

課程地點

台北市中正區羅斯福路三段62號6樓菁華講堂(台灣金融研訓院院本部)

參加對象

  • 各金融機構〈含金控、銀行、保險等〉資產負債管理相關部門之主管及規劃人員;
  • 各金融機構〈含金控、銀行、保險等〉資訊人員、風險管理模型建構人員及稽核人員;
  • 想了解最新財務技術及精進自身能力者。

課程內容

【初階班】

課程名稱 課程綱要 時數
銀行資產負債表與風險管理全貌 1. 銀行的風險來源
2. Basel的風險管理架構
1
盈餘觀點下的利率風險 1. 盈餘觀點的利率風險衡量
2. 利率期限結構(實作範例)
3. 浮動利率的推導(實作範例)
6
經濟價值觀點下的利率風險 1. 經濟價值觀點的利率風險衡量
2. 信用風險利率價差的推導(實作範例)
3. 放款現值的計算(實作範例)
4. 存款現值的計算(實作範例)
7
流動性風險的管理 1. 流動性風險評估
2. LCR的計算與預測(實作範例)
3. NSFR的計算
4


【進階班】

課程名稱 課程綱要 時數
動態利率風險管理與應用實作 1. 利率敏感性的計算(實作範例)
2. 利率壓力情境的計算(實作範例)
3. 利率的模擬(實作範例)
6
選擇權性質產品的處理 1. 權利性質的分析與處理
2. 無到期日存款模型介紹(實作範例)
3. 提前還款模型介紹(實作範例)
6
衍生商品的使用與處理 1. 利率交換與利率風險(實作範例)
2. 換匯換利與匯率風險(實作範例)
6

※ 本院保留變更本課程內容與講座之權利,相關異動以正式課表為準。

講座介紹

董夢雲 講座


  • 現職:台灣金融研訓院2019菁英講座、昀騰金融科技技術長
  • 經歷:永豐銀行結構商品開發部副總經理、永豐金控風管處處長、中華開發金控風管處處長、凱基證券風管部主管、中信銀交易室研發科主管
  • 專長:風險管理理論與實務、財務工程、結構型商品設計與避險、交易策略研發、系統開發、GPU程式設計、CUDA、OpenCL、C#、C++/C

參加費用 (提供講義與程式,交通膳食請自理)

  • 每人每課程新台幣14,400元整
  • 點數優惠:以愛學習點數報名,每課程享9折點數優惠。
  • 套裝優惠:同時報名初級班+進階班者,享8折優惠(原價$28,800,優惠價$23,040,2,304點)

報名方式

自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。