台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

GPU平行運算與財務工程實作課程

舉辦目的

近年來國際金融市場日益整合,配合財務理論以及計算機技術的日新月異,財務工程技術發展已不可同日而語。一方面,CPU多核平行運算技術以及繪圖處理器(GPU)的運算技術,在處理資料的計算能力上有大幅度的躍昇,其中多核平行運算技術已被廣泛應用在AI人工智慧、大數據資料處理,甚至包括超級電腦的設計。另一方面,兩大類財務理論的發展在實務上取得重要的角色,其一是用於權益與外匯市場之隨機波動模型(Heston Model),另一項是用於利率市場之Libor市場模型(Libor Market Model, BGM Model)。目前市場上的外匯結構商品,大部分使用隨機波動模型來進行避險與評價的計算;而LMM 模型在利率結構商品的應用,則佔有主導性的地位,幾乎所有複雜的利率結構商品,都可使用LMM 模型算出一個理論價格。

這兩大發展方向整合於財務工程中的蒙地卡羅模擬法之下,可以在高效率的運算狀態下,解決大部分市場上複雜的結構型商品之計算,以達成商品避險操作與風險評估的要求。當然,這些程式也必須以物件導向的方式加以開發,以利於程式的維護與擴充。本課程將介紹這些最先端的技術,讓學員可以在課程時間內,充分了解理論與技術,並藉由實機操演,確實掌握核心技能。

課程特色

  • 講師從事財務工作逾20年,曾在銀行內部帶領研發團隊,成功開發多GPU之結構商品計算系統,並上線使用。本課程將完整分享其開發經驗,機會難得!
  • 採電腦實機操作教學,由淺入深,結合程式應用與金融商品實務,使學員獲得最新、最完整財務工程業務所需之技能。學員可以視需要,從第一單元修習,或直接選修第二單元。
  • 講師將提供自行開發的程式庫,學員可以攜回原始程式碼直接使用於工作上。
  • 課程使用Windows 系統作為工作環境,開發工具為Visual Studio,硬體為多核CPU並搭配NVIDIA 繪圖處理器。使用C#作為開發語言,同時使用CUDA 作為GPU 之運算架構。

課程等級

中階課程

舉辦地點

台北市羅斯福路三段62號6樓菁華講堂(台灣金融研訓院院本部)

參加對象

  • 各金融機構〈含金控、銀行、證券、保險等〉資訊、金融商品開發、市場風險管部門之主管及業務從業人員;
  • 想了解最新財務工程技術及精進自身能力之人員。

課程內容與時間

(本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。)

【外匯篇】第一單元

課程名稱 課程綱要 時數 線上報名
Heston模型與外匯結構商品設計開發 1. Heston模型介紹
2. Heston解析解實作
3. 如何以蒙地卡羅模擬法設計結構商品
4. CPU多線程的模擬實作
5. 外匯結構商品的實例
6. 外匯結構商品的程式實作
107年10月22~31日
週一、三、五
18:40-21:30,共15小時
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【外匯篇】第二單元 (學員應具備使用過C#與Visual Studio開發程式的經驗)

課程名稱 課程綱要 時數 線上報名
GPU架構下的外匯結構商品開發 1. GPU與CUDA介紹
(1) GPU發展現況
(2) CUDA架構介紹
(3) CUDA的變量與記憶體管理
(4) CUDA的控制流程與同步整合開發
(5) CUDA下的模擬與cuRand 程式庫
2. C#與CUDA的整合開發
(1) ManagedCUDA的使用方式
(2) CUDA下實作Heston模型的蒙地卡羅模擬法
(3) 合併.Net與CUDA的外匯結構商品系統設計
107年11月5~14日
週一、三、五
18:40-21:30,共15小時
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【利率篇】第一單元

課程名稱 課程綱要 時數 線上報名
LMM模型與利率結構商品設計開發 1. Libor市場模型(LMM模型)介紹
2. LMM模型下,模擬多個遠期利率
3. 波動性期限結構之設定
4. CPU多線程之模擬實作
5. 結構商品的程式實作
(1) 如何模擬CMS利率,以利於產品定價
(2) 如何設計解決具有Callable性質之商品定價
107年11月19-28日
週一、三、五
18:40-21:30,共15小時
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【利率篇】第二單元 (學員應具備使用C#與Visual Studio 開發程式之經驗)

課程名稱 課程綱要 時數 線上報名
GPU架構下的利率結構商品開發 1. GPU與CUDA介紹
(1) GPU發展現況
(2) CUDA架構介紹
(3) CUDA的變量與記憶體管理
(4) CUDA的控制流程與同步整合開發
(5) CUDA下的模擬與cuRand 程式庫
2. C#與CUDA的整合開發
(1) ManagedCUDA的使用方式
(2) CUDA下實作LMM模型的蒙地卡羅模擬法
(3) 合併.Net與CUDA的利率結構商品系統設計
107年12月10-19日
週一、三、五
18:40-21:30,共15小時
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講座介紹

董夢雲 台灣金融研訓院特約講座


  • 經歷:永豐銀行結構商品開發部副總經理、永豐金控風管處處長、中華開發金控風管處處長、凱基證券風管部主管、中信銀交易室研發科主管
  • 專長:財務工程、結構型商品設計與避險、風險管理理論與實務、系統開發

參加費用

  • 每班每人新台幣12,000元整。 (提供講義,交通膳食請自理)
  • 點數優惠:以愛學習點數報名,每班享9折點數優惠。
  • 套裝優惠:
    1.同時報名外匯篇兩單元或利率篇兩單元,享85折優惠(原價24,000,優惠價20,400元,2,040點)
    2.同時報名外匯篇與利率篇共四單元,享8折優惠(原價48,000,優惠價38,400,3,840點)

※ 套裝優惠不得與其他優惠同時使用

報名方式

請自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。