台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

班名

為因應 BCBS 對於銀行簿利率風險 (IRRBB)的要求,台灣雖尚未明訂IRRBB標準導入的時程,但諸多衡量IRRBB所需的技術與方法,皆將是銀行將面臨的挑戰。銀行必須及早準備資料、建立及驗證行為模型,以充分衡量自身的銀行簿利率風險。本活動特邀國際知名公司Kamakura Corporation專家游智惇博士,針對協助銀行導入IRRBB之經驗進行實務分享,期使銀行業者了解在進行最新版IRRBB導入時,可能會遭遇的困難點,並將說明符合Basel規範精神之處理原則。游博士曾任職銀行風管部門,亦曾協助多家本國及外國銀行執行IRRBB導入與ALM專案,具完整學術背景及風管實務經驗。本活動內容豐富並具高度實用性,歡迎金融從業人員踴躍參加!

-課程大綱-

14:00–14:20

銀行簿利率風險 (IRRBB) 介紹
  • 最新版 IRRBB 法規介紹
  • 傳統銀行簿利率風險管理差異

14:20–15:40

銀行簿利率風險導入之關鍵實務分享
  • 無到期日投資組合分析
  • 自動化利率選擇權分拆
  • 利差重訂價缺口定義
  • CSRBB (銀行簿信用利差風險)

15:40–15:55

茶敘時間

15:55–16:15

結論

16:15–17:00

問題與討論時間
※本課程以中文進行 ※本院保留變更活動內容及講座、講題、時間安排等權利。

講座介紹

  • 游智惇博士 Matt Yu, PhD
    管理顧問,Kamakura Corporation
    學歷
    • 政治大學商學統計博士
    • 東吳大學財務工程與精算數學碩士
    • 中央大學數學系學士

    游智惇於Kamakura 公司著重於協助資產負債管理、銀行簿利率風險管理、資金轉移訂價、流動性風險、IAS39/IFRS 9 等相關專案導入工作,並提供信用、客戶行為模型建置專案顧問諮詢,具國際與國內代表性銀行之信用、客戶行為模型建置與諮詢經驗,擅長:銀行放款客戶提前還款行為、定期存款提前解約行為、活期存款之穩定度行為之分析。

    游博士曾任職於國內知名銀行風險管理部門,負責違約機率模型的開發,並建置交易對手風險管理與PFE/CVA/DVA 模型、負責信用價值調整項(CVA)項目建置、評等報表產制與期望損失之計算,亦曾在國際統計軟體公司擔任顧問,提供台灣與中國大陸客戶Basel II IRB 諮詢服務、信用評分卡模型建置與相關信用模型建置專案導入。

-課程資訊-

課程時間 /
2019/11/04 (週一) 14:00-17:00
課程地點 /
台灣金融研訓院 (100臺北市中正區羅斯福路三段62號)
參加費用:
一般報名 以下優惠擇一使用
三人以上團報 愛學習點數報名
每人3,200元 享九折優惠
每人2,880元
享九折優惠
288點
參加對象
  • 金融監督管理委員會、中央銀行及財政部等主管機關代表
  • 金融機構「風險管理、資產負債管理、法令遵循、內部稽核」等部門從業人員
  • 金融業相關公會及周邊單位、金融相關研究機構相關從業人員

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- 其他事項 -

  • 報名後如欲取消,請於2019/11/01前以書面通知本院客戶服務中心;如未辦理書面取消手續,仍須照常收費。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知。
  • 如遇不可抗力因素,本院保留變更本活動內容、講座、講題及時間安排等權利,活動資訊如有異動,以本院網站更新公告為準。