台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

信用評分卡之建置與運用精修班

活動宗旨

信用風險評分卡之建置與運用,為金融業消費金融之主軸項目。信用評分卡已被廣泛運用於客戶之信用風險評估、信用額度調整、擬定催收策略、詐欺研判…等。對金融機構之信用風險管理,產生了決定性之高報酬效益。整體而言,金融信用風險管理與建模人員,於建置信用評分卡模型時,從主題之決定、適用資料之收集(包含Reject Data)、資料之整理、延伸性變數之建置、信用評分之WOE轉換與運用統計建模之技術等。必須完整掌握其中之每一步驟,與特殊狀況之例外處理技巧,從而,建置精準之信用評分卡,進而,有效降低金融業之信用風險。本課程將由信用評分之國際大師Naeem親自講解,將主軸放在進件信用評分卡(Application scorecard)之開發,也會探索與行為信用評分卡(Behavior scorecard)之開發相關議題。同時,也將包括“巴塞爾協議II&III”的相關之內容。

課程摘要&知識

以金融業之業務為重點的課程,包括:

  • 整體的信用風險管理解說。
  • 詳細的金融業投資組合風險評分卡開發,完整的風險管理方法學之培訓。
  • 討論評分卡實施和風險策略開發,評分卡和投資組合管理報告。

課程的主要目標,著重於以下三個部分:

  • 信用風險介紹:學員們將了解信用風險行業、風險管理工具和策略,能獲得信用風險之整體性概念。學員們也將了解信用風險評分卡的不同用途,並學習風險管理行業之重點。
  • 風險評分卡開發:學員們將了解從計劃階段到交付的分組變量,積分式信用風險評分卡是如何開發的。主要重點將放在金融業之業務問題上,但是評分卡開發的統計方法論也將被探索。
  • 風險評分卡之實施和維護:後期開發活動與截止時間,戰略發展和評分卡維護報告。

課前知識:本課程主要以英語進行,參加學員需熟悉金融業之相關業務。適合了解風險管理概念的人員。同時亦適合了解基本統計與邏輯斯迴歸方法之人員。

主辦單位

台灣金融研訓院、SAS

活動時間

2018年3月22、3月23日 09:00-18:00

活動地點

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段62號)

參加對象(本活動以小班教學,名額有限,請速報名)

  • 金融業風險管理之主管人員,希望了解有關信用評分卡之開發流程及業務層級別之運用。
  • 金融業負責、運用信用風險評分卡的風險管理人員和模型建置人員。
  • 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行等);
  • 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之風險管理、內控稽核、企業金融、消費金融、徵授信部門主管及從業人員;
  • 金融業者相關公會及周邊單位主管及人員;
  • 大專院校財金相關科系師生;
  • 金融監理相關研究單位研究人員;
  • 律師及會計師事務所主管及從業人員。

活動議程

Day One (3月22日)

時間 課程內容
09:00~12:30
講授課程一
  1. Introductions/Objectives
    • Intro to Credit Risk
    • Risk management areas
    • Why use risk management
    • Who uses risk management
    • Intro to components of risk management (models, implementation software, reporting)
    • Applications of scoring and risk management tools in industries
    • Preliminaries and Planning
    • Create Business Plan
    • Identify organizational objectives
    • Internal vs. External Development, and Scorecard Type
    • Create Project Plan
    • Identify Project risks
    • Identify project team
    • Data Review and Project Parameters
    • Data Availability & Quality
    • Data Gathering for Definition of Project Parameters
    • Definition of Project Parameters
    • Performance Window and Sample Window
    • Performance Categories Definition
    • Exclusions
    • Segmentation
13:30~17:00
講授課程二
  1. Development Database Creation
    • Development Sample Specifications
    • Development Data Collection and Construction
    • Adjusting for prior probabilities/Factoring
  2. Model Development
    • Missing Values and Outliers
    • Initial Characteristic Analysis
    • Binning variables
    • Building a Preliminary Scorecard using regression
17:00~18:00
上機課程

Interactive Grouping Node :
運用SAS® Enterprise Miner™ 的互動式分群節點,根據IV(Information Value)值,以選擇具預測力之變數並計算WOE(Weight of Evidence)



Day Two (3月23日)

時間 議程內容
09:00~12:30
講授課程一
  1. Model Development (continued)
    • Reject Inference
    • Final Scorecard Production
      • Scaling
      • Misclassification
      • Scorecard Strength measures
    • Validation
  2. Scorecard Management Reports
    • Gains Tables
    • Characteristic Reports
13:30~17:00
講授課程二
  1. Strategy Development
    • Strategy Development considerations
    • Scoring Strategies
    • Setting cutoffs
    • Strategy actions
    • Policy rules
    • Overrides
  2. Post Implementation
    • Reporting
      • System Stability
      • Characteristic
      • Override
      • Final Score
      • Delinquency
      • Vintage
17:00~18:00
上機課程

Scorecard/Reject Inference:
運用SAS® Enterprise Miner™ 拒絕推論節點,根據拒絕推論的技術 (例如 hard cut-off augmentation, parceling, and fuzzy augmentation) ,以精進評分卡效度

*上機軟體:SAS® Enterprise Miner™

國際大師介紹

講座照片

Naeem Siddiqi 

Naeem Siddiqi 為國際知名風險管理及信用評分專家,是信用風險評分卡(Wiley&Sons,2005)和智能信用評分(INTELLIGENT CREDIT SCORING : Wiley&Sons,2017)書籍的作者,於信用風險評分卡及智能信用評分具有國際權威。曾經為20多個國家的金融機構/銀行,提供信用評分的建置建議和人員培訓。 自1992年以來,Naeem一直從事風險管理工作,擔任金融機構顧問,也擔任風險管理人員,具有豐富的實務經驗,更能將實務化為講授知識,除撰寫專業書籍外,亦投入信用評分專業人員培訓。


Naeem Siddiqi 將贈送本課程學員,售價為美金33元之[ 智能信用評分 ]書籍一本。

課程費用

新台幣38,000元整(含餐點)

報名方式

請自即日起至開課前7天,額滿為止,依下列方式報名:

其他事項

  • 報名後如欲取消,請於開課三天前以書面通知本院客戶服務中心;如未辦理書面取消手續,仍須照常收費。
  • 請各參加人員於活動開始前20分鐘逕至舉辦地點報到,恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知。
  • 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利;活動資訊如有異動,以本院網站更新公告為準。
  • 如有其他洽詢事宜,請賜電本院客戶服務中心報名專線辦理(電話:02-33653666轉機614)。