時間
一、三、五晚上(18:40-21:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
目的
CPU多核平行運算技術以及GPU運算技術發展，大幅提升資料處理的計算能力。而用於權益與外匯市場之Heston模型與用於利率市場之Libor市場模型的發展，取得實務上的重要角色。上述運算技術與財務理論整合於財務工程中的蒙地卡羅模擬法下，可在高效率的運算狀態下，解決大部分市場上複雜的結構型商品計算，以達成商品避險操作與風險評估的要求。本課程將介紹最先端的技術，並藉由實機操演，使學員掌握核心技能。
特色
1.講師從事財務工作逾20年，曾於銀行帶領團隊成功開發多GPU之結構商品計算系統，並上線使用。本課程將完整分享其開發經驗，機會難得！
2.採電腦實機操作教學，由淺入深，結合程式應用與金融商品實務，使學員獲得最新、最完整財務工程業務所需之技能。
3.講師將提供自行開發的程式庫，學員可以攜回原始程式碼直接使用於工作上。