目的 受到2014年發生之TRF（目標可贖回遠期契約）事件影響，主管機關對於金融機構辦理衍生性商品之管理趨嚴，且衍生性金融商品設計結構複雜，為協助金融業者深入了解利匯率衍生性商品交易之風險種類、避險工具及避險操作實務，特邀業界專業講座依各項衍生性金融商品特性，搭配Bloomberg系統教學授課，深入剖析其交易風險。相關課程:#信用衍生性金融商品評價研習班 #風控模型在信用衍生性金融商品之應用研習班
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 風險衡量指標與避險工具介紹 一、風險衡量指標(Greeks)之定義及應用-Delta, Gamma, Vega, Theta, Volga, Vanna.二、市場常見避險工具(IRS, Swaption, Bond Futures, Future options) 之Greeks及交易實務 1 常見利率結構型商品種類及風險內容 一、各種利率結構型商品風險分析二、不同情境下各種商品價格及風險變化 2 避險實務操作 一、Bloomberg 於利率結構型商品評價應用二、靜態及動態避險操作 3 合計6小時
外匯及衍生性金融商品法規彙編 實用企業融資規劃策略 期貨與選擇權操作實務與技巧 權證好好玩—投資人必須瞭解的投資工具 金融工廠 次貸風暴下的省思－解開CDS及CDO密碼 衍生性金融商品百問 衍生性金融商品理論與實務 期貨市場200問 信用衍生性金融商品 選擇權入門10堂課