目的 因應巴塞爾協定修改趨勢，第一支柱風險性資產額將透過更精細的統計方法來量化計算，以達到資產暴險額的可比較性原則。我國金管會對於銀行的風險管理規範乃以巴塞爾協定為準則修訂，為配合未來法規發展，協助國內相關風險管理人員提升風險管理之計量能力，特別推出本課程。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 市場風險內部模型法規範原理與趨勢 1.內部模型法導引2.風險值的統計原理3.變異數-共變異數法、歷模擬法和蒙地卡羅模擬法原理4.三大方法比較與量化分析5.預期損失(Expected Loss)與未來內部模型法發展 6 合計6小時
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險－現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理－新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理