目的 因應巴塞爾協定修改趨勢，第一支柱風險性資產額將透過更精細的統計方法來量化計算，以達到資產暴險額的可比較性原則。我國金管會對於銀行的風險管理規範乃以巴塞爾協定為準則修訂，為配合未來法規發展，協助國內相關風險管理人員提升風險管理之計量能力，特別推出本課程。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 BASEL計量風險方法論與發展趨勢 1.信用風險內部評等法導引2.內部評等法風險成份的量化原理3.評等模型驗證方法介紹4.內部評等法量化案例說明5.市場風險內部模型法導引6.風險值原理7.變異數-共變異數法、歷模擬法和蒙地卡羅模擬法原理8.預期損失(Expected Loss)與未來內部模型法發展9.內部模型法量化案例說明10.BASEL計量風險方法的未來修訂趨勢 12 合計12小時
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險－現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理－新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理