目的 受到2014年發生之TRF(目標可贖回遠期契約)事件影響,主管機關對於金融機構辦理衍生性商品之管理趨嚴,且衍生性金融商品設計結構複雜,為協助金融業者深入了解利匯率衍生性商品交易之風險種類、避險工具及避險操作實務,特邀業界專業講座依各項衍生性金融商品特性,搭配Bloomberg系統教學授課,深入剖析其交易風險。相關課程:#信用衍生性金融商品評價研習班 #風控模型在信用衍生性金融商品之應用研習班
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 風險衡量指標與避險工具介紹 一、風險衡量指標(Greeks)之定義及應用-Delta, Gamma, Vega, Theta, Volga, Vanna.二、市場常見避險工具(IRS, Swaption, Bond Futures, Future options) 之Greeks及交易實務 1 常見利率結構型商品種類及風險內容 一、各種利率結構型商品風險分析二、不同情境下各種商品價格及風險變化 2 避險實務操作 一、Bloomberg 於利率結構型商品評價應用二、靜態及動態避險操作 3 合計6小時
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