課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 固定收益產品相關數學概論 一、債券存續期間與凸性二、拔靴法 2 固定收益原理與風險管理 一、市場風險與再投資風險二、債券評價與殖利率曲線三、利率交換評價四、風險衡量與避險方法 6 選擇權相關數學概論 一、布朗運動與隨機微分方程二、Black-Scholes 定價模型三、Greeks推導 3 選擇權的定價與避險 一、Black-Scholes模型直覺思考二、Greeks的避險應用 3 信用風險相關數學概論 一、基本統計概念: 單變數分析、抽樣方法、常見分配二、回歸模型與應用及模型效力檢視三、主成分分析法、集群分析 3 巴賽爾資本協定與信用評等 一、巴賽爾資本協定簡介二、信用風險內部評等法三、違約機率衡量四、違約損失率衡量 3 信用評等模型建置 一、資料整理、違約定義、抽樣、分卡二、單變量分析:分組、合理性檢視、解釋能力檢視、變數轉換三、多變量模型四、模型效力檢視五、信用評分轉換及等級切分 3 信用評等模型驗證 一、Basel II規定二、區隔能力驗證三、校準度測試四、穩定度測試 3 信用風險值模型 一、市場風險值簡介二、信用風險值模型(1)PortfolioManager(2)Credit Metrics(3)Credit Portfolio View(4)Credit Risk+三、經濟資本配置 3 市場風險值模型 1 合計30小時
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險-現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理-新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理